6 bước lập hệ thống giao dịch (Trading System)

Bước 1: Cơ cấu thời gian

Điều đầu tiên khi xây dựng hệ thống giao dịch của bạn là bạn phải xác định được mình thuộc dạng người giao dịch nào. Bạn là người giao dịch trong ngày hay người giao dịch dài hạn (a day trader or a swing trader) ? Bạn có muốn nhìn vào các đồ thị mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng hay thậm chí mỗi năm? Bạn muốn bảo vệ vị thế của mình trong bao lâu?

Việc xác định này sẽ giúp bạn xác định được loại cơ cấu thời gian nào bạn sẽ sử dụng để giao dịch. Thậm chí, mặc dù bạn vẫn nhìn những đồ thị trong những khoảng thời hạn dài (nếu quên hãy xem lại bài đa khung thời gian) đây sẽ là khung thời gian chính mà bạn sẽ sử dụng để tìm kiếm tín hiệu giao dịch.

Bước 2: Tìm kiếm những tín hiệu chỉ dẫn có thể giúp nhận biết một xu hướng mới.

Từ khi đặt ra một trong những mục tiêu của chúng ta là nhận biết được xu hướng chung càng sớm càng tốt, chúng ta sẽ sử dụng những tín hiệu chỉ dẫn nào mà có thể thực hiện được điều này. Những đường nối từ điểm trung bình di động (SMA) là một trong những tín hiệu chỉ dẫn quan trọng nhất mà nhà giao dịch phải sử dụng để giúp chúng nhận biết được một khuynh hướng mới. Cụ thể, chúng ta sẽ sử dụng 2 điểm SMA (một chậm, một nhanh) và đợi cho đến khi điểm nhanh vượt lên trên hoặc xuống thấp hơn điểm chậm. Đây là cơ sở cho việc nhận biết thế nào là hệ thống “kết nối các đường SMA”.

Với hình thức giản đơn nhất, các giao điểm của những đường nối điểm trung bình di động là con đường tốt nhất để nhận biết được các khuynh hướng chung. Đây cũng là cách dễ nhất để nhận ra một khuynh hướng mới.

Dĩ nhiên còn rất nhiều cách để nhà giao dịch có thể nhận biết được các khuynh hướng chung, nhưng những đường nối địểm bình quân di động là một trong những cách dễ sử dụng nhất.

Bước 3: Tìm kiếm những tín hiệu chỉ dẫn có thể giúp XÁC NHẬN xu hướng chung.

Mục tiêu thứ hai cho hệ thống của chúng ta là có được khả năng tránh những giao động có biên độ nhỏ (whipsaws), có nghĩa là chúng ta không muốn bắt phải những tín hiệu sai. Cách để chúng ta thực hiện được điều này là phải xác định chắc chắn rằng khi chúng ta nhìn thấy một tín hiệu cho một xu hướng chung, chúng ta có thể xác nhận nó bằng việc sử dụng những tín hiệu chỉ dẫn khác.

Có rất nhiều tín hiệu chỉ dẫn tốt cho việc xác nhận được những xu hướng chung mới, nhưng tôi lại thấy thích MACD, Stochastics, và RSI. Khi bạn cảm thấy quen thuộc hơn với những tín hiệu chỉ dẫn khác nhau, bạn sẽ tìm ra những tín hiệu chỉ dẫn mà bạn thông thạo chúng hơn những cái khác, và bạn có thể đem chúng vào hệ thống của bạn.

Bước 4: Xác định mức độ chấp nhận rủi ro của bạn

Khi phát triển hệ thống giao dịch của bạn, điều quan trọng mà bạn phải xác định là bạn có sẵn sàng chịu thiệt hại bao nhiêu cho mỗi lần giao dịch. Không có nhiều người muốn đề cập đến thiệt hại, nhưng thực tế, một nhà giao dịch giỏi luôn nghĩ về những gì họ có thể bị mất trước khi nghĩ đến họ sẽ kiếm được bao nhiêu.

Số tiền bạn sẵn sàng cho việc bị thiệt hại không giống với bất cứ ai khác. Bạn phải nhận biết được có bao nhiêu khả năng có thể đem đến cho giao dịch của bạn sức mạnh sinh tồn, nhưng cùng lúc đó, không có rủi ro nào được xem là quá nhiều đối với một giao dịch. Bạn sẽ được học nhiều hơn về cách quản lý tiền trong bài học sau. Quản lý tiền đóng một vai trò lớn trong việc bạn có nguy cơ chịu tổn thất bao nhiêu trong một phiên giao dịch.

Bước 5: Xác định thời điểm nhập cuộc và thoát ra khỏi phiên giao dịch.

Bạn xác định rõ bạn sẵn sàng chịu tổn thất bao nhiêu cho một phiên giao dịch, bước tiếp đến là phải tìm ra thời điểm bạn sẽ tham gia và thoát ra phiên giao dịch để đạt được lợi nhuận lớn nhất.

Một vài người thích vào ngay khi tất cả tín hiệu chỉ dẫn của họ kết nối và đưa ra một tín hiệu tốt, bất kể candle vẩn chưa đóng. Những người khác thì thích đợi cho đến khi đóng candle.

Theo kinh nghiệm bản thân, tôi nhận thấy bạn nên đợi đến khi candle sắp đóng cửa rồi hãy vào. Tôi đã từng lâm vào những tình trạng phải ở giữa candle và các tín hiệu chỉ dẫn kết nối, chỉ biết một điều bằng việc đóng candle, phiên giao dịch hoàn toàn đi ngược lại với dự tính ủa tôi.

Đây thật sự chỉ là một vấn đề của loại giao dịch này. Một vài người xông xáo hơn những người khác và rốt cuộc, bạn sẽ biết được bạn là nhà giao dịch loại nào.

Đối với những lần thoát ra, bạn có một vài lựa chọn khác. Cách thứ nhất là bạn sẽ kéo dài tình trạng ngừng lại, có nghĩa là nếu giá di chuyển đến đúng khoản “X” như dự tính của bạn, bạn phải duy trì tình trạng ngưng lại tại khoản “X” này.

Một cách khác để thoát khỏi phiên giao dịch đó là phải đặt ra chỉ tiêu, và thoát ra khi giá chạm đến đó. Vậy làm thế nào bạn có thể tính được chỉ tiêu đó là tùy thuộc ở bạn. Một vài người chọn mức độ an toàn và có thể chống đỡ được nếu xảy ra sự cố làm chỉ tiêu của họ (sự mức giá sàn mong đợi và mức độ mức giá trần mong đợi như mục tiêu họ mong muốn). Những người khác chọn chỉ tiêu theo số lượng điểm trong mỗi phiên giao dịch. Tuy nhiên, bạn phải lựa chọn để tính toán chỉ tiêu sao cho chắc chắn bạn phải luôn bám sát vào nó. Không bao giờ có việc thoát ra sớm mà không có vấn đề gì xảy ra. Bám sát vào hệ thống giao dịch của bạn! Vậy là, bạn đã phát triển được nó rồi đấy!

Còn một cách nữa để bạn có thể thoát ra là bạn phải đặt ra những tiêu chuẩn mà khi đạt đến, các tín hiệu sẽ phát ra, giúp bạn nhận biết và thoát ra. Ví dụ như bạn có thể đặt ra một nguyên tắc là nếu các tín hiệu chỉ dẫn xuất hiện một cách không bình thường, bạn sẽ thoát ra khỏi phiên giao dịch.

Bước 6: Đặt ra những quy định cho hệ thống của bạn và tuân theo chúng.

Đây là bước quan trọng nhất trong việc thiết lập hệ thống giao dịch của bạn. Bạn phải tự đặt ra những quy định cho hệ thống giao dịch của mình và phải luôn tuân theo chúng. Kỉ luật là một trong những đặc tính quan trọng nhất mà một nhà giao dịch phải có, vì vậy bạn phải nhớ bám sát vào hệ thống của chính bạn! Không có hệ thống nào làm việc cho bạn nếu bạn không đi theo các quy tắc của chúng, do đó nhớ là phải luôn tuân theo kỷ luật. Ồ, tôi có nói bạn phải luôn nhớ bám vào các quy tắc rồi phải không?

Có rất nhiều hệ thống tồn tại và hoạt động, nhưng cũng có khá nhiều nhà giao dịch thiếu tính kỷ luật để tuân theo các quy tắc của hệ thống giao dịch và kết quả là họ đã kết thúc giao dịch trong tình trạng tổn thất.

Làm cách nào kiểm tra hệ thống giao dịch của bạn

Cách nhanh nhất để kiểm tra hệ thống là bạn phải tìm ra một chương trình phần mềm giao dịch (Meta Trade 4) , ở đó bạn có thể kiểm tra các thời điểm có thể giao dịch đã xảy ra. Khi di chuyển đồ thị, bạn có thể tuân theo những quy tắc của hệ thống giao dịch của mình và bạn sẽ có được những giao dịch hợp lý. Ghi nhận những thành tích giao dịch của mình, và hãy thành thật với chính mình! Ghi nhận những thắng lợi, sai lầm, và thắng lợi, thiệt hại trung bình. Nếu bạn hài lòng với những kết quả này, hãy đi tiếp đến giai đoạn kiểm tra tiếp theo: giao dịch thực tế với tài khoản demo.

Giao dịch thực tế với tài khoản demo trên hệ thống giao dịch mới của chính bạn ít nhất 02 tháng. Điều này sẽ cho bạn cảm giác về việc làm cách nào kinh doanh hệ thống của mình khi thị trường đang hoạt động. Hãy tin tôi, khi kiểm tra lần cuối cùng bạn sẽ nhận thấy giao dịch trên thực tế là rất khác.

Sau 02 tháng giao dịch trên thực tế bằng tài khoản demo, bạn sẽ biết được liệu hệ thống giao dịch của bạn có thật sự góp mặt trong thị trường hay không. Nếu bạn vẫn nhận được những kết quả tốt đẹp, vậy thì tiếp theo bạn có thể chọn giao dịch bằng một tài khoản thật trên hệ thống giao dịch của mình. Về điểm này, bạn nên cảm thấy tự tin với hệ thống của mình và hãy thấy thoải mái thực hiện các giao dịch mà không có sự chần chừ hay phân vân. Vậy là bạn đã làm được rồi.